Em breve: III Jornada Atuarial na USP

Precificação de Derivativos e Outros Produtos Financeiros

Veja também EAC0329

Prof Dr. Gerlando Lima

Provinhas:

30%

Provas:

70%

= 1ª Prova

30%

= 2ª Prova

40%

Total:

100%

Aulas disponíveis (PDF):

01 - 02 -

Materiais complementares:

Apostila de Introdução aos Mercados Futuros da BMF (pdf) - publicado em 03/03/2008

Listas de Exercícios:

Lista de exercícios 01, já feita em aula. Está com respostas (pdf) - publicado em 03/03/2008

 

Cronograma

Data

Assunto

28/02

Introdução aos Produtos Derivativos.

06/mar

Mercado Futuro: Dólar Comercial, Futuro de Taxa de Juros DI de 1 dia.

13/mar

Mercado Futuro: Cupom Cambial (DDI), Futuro de Ibovespa.

20/mar

SEMANA SANTA

27/mar

Operações de Swap.

03/abr

Conceitos Básicos de Opções.

10/abr

Estratégias no Mercado de Opções.

17/abr

1ª Prova

24/abr

Modelagem e Limitações de Black and Scholes.

1º/maio

DIA DO TRABALHO

8/maio

Modelo Binomial.

15/maio

Opções Exóticas.

22/maio

CORPUS CHRISTI

29/maio

V CONGRESSO USP, NÃO HAVERÁ AULA

5/jun

Medidas de Sensibilidade das Opções – Letras Gregas.

12/jun

Opções de Taxas de Juros.

19/jun

2ª Prova

26/jun

SUBSTITUTIVA

03/jul

Não haverá aula

10/jul

SEMANA DE REAVAL

Bibliografia Básica:

BESSADA, Octavio; BARBEDO, Claudio; ARAÚJO, Gustavo. Mercado de Derivativos no Brasil: Conceitos, Operações e Estratégias. Rio de Janeiro: Record, 2005.

  1. Submarino
  2. Livraria Cultura

FIGUEIREDO, Antonio Carlos. Introdução aos Derivativos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

  1. Submarino
  2. Livraria Cultura

 

  1. Submarino (não disponível até 01/03/2008)
  2. Livraria Cultura (esgotado)

Textos:

 

  1. DARÓS, L. L.; ALBERTON, L. A Estrutura das Demonstrações Contábeis Permite Evidenciar Operações Com Instrumentos Financeiros Derivativos? Uma Análise dos Relatórios Contábeis Publicados no Brasil e Nos Estados Unidos. 7º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2007, São Paulo.

OBS: Outros textos e outras bibliografias serão introduzidos no decorrer do semestre.

 

Os site Atuários.Org existe e se mantem devido às doações. Contribua (a partir de R$ 1,00) para o projeto você também.

Doações a partir de R$25,00 receberão pelo correio um brinde surpresa e compatível com o valor.

desenvolvimento Cardy Mídias

Tributação e Arrecadação das Contribuições Previdenciárias

ARISTEU DE OLIVEIRA

Atlas
ISBN: 852243316X

Este livro apresenta a Instrução Normativa nº 71/2002, com as atualizações da Instrução Normativa nº 80/2002, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre seus temas principais, destacam-se disposições preliminares, pagamento das contribuições em atraso devidas por contribuintes individuais, salário-maternidade, décimo terceiro salário, empresa optante pelo simples, ambiente de trabalho e os riscos ocupacionais, sociedades cooperativas, empresa que atua na área de saúde, trabalho temporário, associações desportivas, normas de recolhimento das contribuições e de outras importâncias arrecadadas e contribuições nas reclamatórias trabalhistas, da solidariedade, compensação e restituição.

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Fundamentals of Actuarial Mathematics

S. David Promislow

JOHN WILEY
ISBN: 0470016892

Book Description

Actuarial work is the application of mathematics and statistics to the analysis of financial problems in life insurance, pensions, general insurance and investments. This unique introduction to the topic employs both a deterministic and stochastic treatment of the subject. It combines interest theory and life contingencies in a unified manner as well as covering basic risk theory. Fundamentals of Actuarial Mathematics presents the concepts in an original, accessible style, assuming a minimal formal background.

* Provides a complete review of necessary probability theory.
* Covers the Society of Actuaries' syllabus on Actuarial Models.
* Orders the topics specifically to facilitate learning, beginning with the simplest case of the deterministic discrete model, and then moving to the more complicated stochastic, continuous models.
* Employs modern calculation and computing techniques, such as spreadsheets.
* Contains a variety of exercises, both computational and theoretical.
* Supported by a website featuring exercises and further examples.
* Written by a highly respected academic with over 35 years teaching experience.

This book will be invaluable to senior undergraduate and graduate students, as well as actuarial professionals working in the life insurance or pension fields. Applied mathematicians and economists will also benefit greatly from the clear presentation and numerous examples.

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Previdência Social: em Face da Globalização

MIGUEL HORVATH JR.

Quartier Latin
ISBN: 8576741547

Este trabalho, partindo da evolução histórica, analisa o papel da seguridade social, notadamente da previdência social, no Estado neoliberal fortemente impactado pelo fenômeno da globalização. A globalização acarretou a aglutinação dos países em blocos de economia regionais, unidos por proximidades geográficas e interesses comuns. A internacionalização se fez necessária. O Brasil situa-se neste contexto como um dos integrantes do Mercosul - Mercado Comum do Cone Sul - instituído através do Tratado de Assunção. O Mercosul é personalidade jurídica de direito internacional, possuindo natureza intergovernamental. Um dos pilares de sustentação do tratado constitutivo do Mercosul e a livre circulação de pessoas e, portanto, de trabalhadores. A forma encontrada para propiciar a livre circulação de trabalhadores foi a harmonização da legislação previdenciária e trabalhista através do Acordo Multilateral de Seguridade Social. Este só foi possível em virtude das reformas efetivadas nos sistemas previdenciários dos Países -membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai), que possibilitaram o acertamento de algumas assimetrias. Este acordo constitui-se em fonte jurídica do Mercosul, mas, para ter aplicabilidade precisa ser internalizado, ou seja, ser aprovado internamente pelos Países -membros(observando o ritual de aprovação dos tratados). O Decreto no 5.722, de 13.03.2006 promulgou o Acordo Multilateral da Seguridade Social do Mercado Comum do Sul.

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