Em breve: III Jornada Atuarial na USP
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ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS
Veja também EAC0466
Prof Dr. Lucas Ayres B. de C. Barros (livros do professor) / Prof. Dr. Luiz Augusto F. Carneiro
IMPORTANTE
Prova Final na próxima sexta 13/06 (como discutido na última aula) e a Reaval/Substitutiva no dia 20/06.
Aulas disponíveis em Power Point:
01 -
Aulas disponíveis em PDF:
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
Aulas disponíveis em Excel:
05 - 06 - 08 - 10
Provas e resoluções - P1
Objetivo: oferecer ao aluno um panorama da análise e gestão de riscos, apresentando técnicas modernas de mensuração e gestão de riscos de mercado, de crédito, operacionais e de outras naturezas. Em sua parte final, o curso apresentará aplicações destes conceitos ao mercado de seguros. |
Metodologia e atividades do curso:
o curso se baseará na exposição teórica dos temas e na resolução de listas de exercícios. |
Critério de Avaliação:
[1] – serão aplicadas duas provas, na metade e no final do semestre, cada uma com peso 0,3;
[2] – o conjunto de exercícios em sala de aula terá peso 0,4. |
Conteúdo Programático: Conceito de risco e gestão de riscos. Gestão de Riscos de Mercado: Value-at-Risk (VAR); fontes e fatores de risco; métodos de cálculo do VAR. Gestão do Risco de Crédito: introdução ao risco de crédito; a mensuração do risco de não-pagamento; gerenciando o risco de crédito. Outros tipos de riscos: risco operacional; Retorno Sobre o Capital Ajustado ao Risco (RAROC); gestão integrada de riscos; risco legal e outros. Regulação e Compliance: os acordos da Basiléia. Gestão de Capital e de Risco em Seguradoras. |
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Cronograma
Cronograma de Aulas: |
Data |
Assunto |
Texto básico |
29/02 |
Apresentação do curso. Conceito de risco e gestão de riscos |
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07/03 |
Gestão de Riscos de Mercado: Value-at-Risk (VAR) |
Jorion (2003), cap. 11 |
14/03 |
Fontes e fatores de risco |
Jorion (2003), cap. 12-13 |
21/03 |
SEMANA SANTA |
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28/03 |
Métodos de cálculo do VAR |
Jorion (2003), cap. 16-17 |
04/04 |
Gestão do Risco de Crédito: introdução ao risco de crédito |
Jorion (2003), cap. 18 |
11/04 |
A mensuração do risco de não-pagamento |
Jorion (2003), cap. 19 |
18/04 |
1ª Prova |
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25/04 |
Gerenciando o risco de crédito e sistemas de rating |
Jorion (2003), cap. 23 |
02/05 |
DIA DO TRABALHO |
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09/05 |
Risco operacional e Retorno Sobre o Capital Ajustado ao Risco (RAROC) |
Jorion (2003), cap. 20 |
16/05 |
Gestão integrada de riscos, risco legal e outros |
Jorion (2003), cap. 27 a 29 |
23/05 |
CORPUS CHRISTI |
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30/05 |
V CONGRESSO USP – NÃO HAVERÁ AULA |
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06/06 |
Regulação e Compliance: os acordos da Basiléia |
Jorion (2003), cap. 31-32 |
13/06 |
Gestão de Capital e de Risco em Seguradoras |
IAA (2004), cap. 1-5 |
20/06 |
Gestão de Capital e de Risco em Seguradoras |
IAA (2004), cap. 6-9 |
27/06 |
Prova Final |
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04/07 |
NÃO HAVERÁ AULA |
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11/07 |
SEMANA DE REAVAL |
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Fundamentos da Previdência Complementar: da Atuária à Contabilidade
GILBERTO DE ANDRADE MARTINS ,
FABIANA LOPES DA SILVA ,
BETTY LILIAN CHAN
Atlas
ISBN: 852244451X
Em face das dificuldades enfrentadas pelo Sistema de Previdência Social, o Governo tem sinalizado no sentido de incentivar a expansão da previdência complementar, conferindo-lhe maior segurança, transparência e flexibilidade.
Nesse cenário, este livro apresenta a dinâmica das entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundos de pensão, contemplando aspectos legais, atuariais, financeiros e contábeis. Além disso, introduz os conceitos básicos que norteiam as disposições regulamentares de contabilização dos benefícios de aposentadoria/pensão na entidade patrocinadora (IAS 19, FAS 87 e CVM 371).
Trata-se de material de grande valia para profissionais que atuam no segmento de previdência complementar (advogados, administradores, atuários, contadores, dirigentes, conselheiros, pesquisadores, estudantes e outros interessados), pois aborda os principais aspectos que envolvem a rotina dos fundos de pensão.
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Previdência Social: em Face da Globalização
MIGUEL HORVATH JR.
Quartier Latin
ISBN: 8576741547
Este trabalho, partindo da evolução histórica, analisa o papel da seguridade social, notadamente da previdência social, no Estado neoliberal fortemente impactado pelo fenômeno da globalização. A globalização acarretou a aglutinação dos países em blocos de economia regionais, unidos por proximidades geográficas e interesses comuns. A internacionalização se fez necessária. O Brasil situa-se neste contexto como um dos integrantes do Mercosul - Mercado Comum do Cone Sul - instituído através do Tratado de Assunção. O Mercosul é personalidade jurídica de direito internacional, possuindo natureza intergovernamental. Um dos pilares de sustentação do tratado constitutivo do Mercosul e a livre circulação de pessoas e, portanto, de trabalhadores. A forma encontrada para propiciar a livre circulação de trabalhadores foi a harmonização da legislação previdenciária e trabalhista através do Acordo Multilateral de Seguridade Social. Este só foi possível em virtude das reformas efetivadas nos sistemas previdenciários dos Países -membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai), que possibilitaram o acertamento de algumas assimetrias. Este acordo constitui-se em fonte jurídica do Mercosul, mas, para ter aplicabilidade precisa ser internalizado, ou seja, ser aprovado internamente pelos Países -membros(observando o ritual de aprovação dos tratados). O Decreto no 5.722, de 13.03.2006 promulgou o Acordo Multilateral da Seguridade Social do Mercado Comum do Sul.
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Guia Valor Econômico Valor de Seguros Pessoa Física e Bens
JANES ROCHA
Globo
ISBN: 852503665X
Guia Valor Econômico Valor de Seguros Pessoa Física e Bens, possui uma consagrada fórmula ´perguntas & respostas´ dos guias Valor Econômico, o livro esclarece no primeiro capítulo questões básicas mas importantíssimas, como - por que é importante fazer seguro, como se escolhe uma seguradora e a importância do corretor, entre outras coisas. Os oito capítulos seguintes abordam os diversos tipos de seguros - Previdência (rede de proteção estatal); de vida; saúde; acidentes pessoais; residencial; roubo e colisão de veículos; responsabilidade civil; seguro para autônomos e profissionais liberais, micro e pequenas empresas, seguro prestamista. A obra, que inclui tabelas e boxes explicativos/ilustrativos, traz ainda um apêndice com a História do Seguro, mais glossário, fontes de informação e bibliografia.
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